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현대인베스트먼트자산운용 홈 운용시스템 리스크관리 시스템 고객을 위한 위험관리 시스템

리스크관리 시스템

현대인베스트먼트자산운용의 위험관리란

펀드를 운용하여 수익을 내기까지는 많은 위험들이 있습니다.
현대인베스트먼트자산운용은 선진 외국사 수준의 엄격한 리스크 관리를 통해
고객이 안정적으로 꾸준한 수익을 올릴 수 있도록 고객의 입장에 서서 철저한 위험 관리시스템을 구축하여
운영하고 있습니다.

리스크관리 시스템

1) 리스크 관리 시스템의 범위
리스크관리 시스템
리스크관리팀
포지션/손실/위험 한도 설정
운용상 위험치 측정 및 보고
신용위험,시장위험,집중위험 관리
리스크 관련규정 준수여부 점검
리스크 지표 정보의 측정 및 제공
리스크관리&컴플라이언스 Daily Report
펀드성과평가 및 성과요인 분석
내부통제기준 준수 여부 점검
법규,약관,내부지침 준수여부 점검
일상업무 사전 감시
업무상 오류 점검 및 조치
컴플라이언스 팀
내부통제기준 준수 여부
규정(법규,약관,운용계획서,내부지침) 준수여부
일상업무 사전 감시
업무상 오류 점검 및 조치
컴플라이언스
Daily / monthly Report
2) 주요 리스크관리 변수 현황
  • 기준가격 추이
  • 위험조정 수익률
  • 표준편차
  • 베타
  • 듀레이션
  • Var
  • Stress testing

리스크관리의 멀티모니터링

리스크관리의 멀티모니터링 - 1차 모니터링, 2차 모니터링, 3차 모니터링
1차 모니터링

사전에 투자가이드라인,위험요소 점검,
내부통제기준 설정등을 명확히 설정하여 운영

2차 모니터링
  • 각종 위험지표 모니터링
  • 법규,약관,가이드라인 일일 점검
3차 모니터링
  • 각종 점검 결과에 따라 적극적인 시정조치 및 위험요인 제거
  • 성과분석을 통한 위험 요인 점검
  • 위반내용에 대한 해소 방안 및 재발 방지 대책 마련
  • 위반 내역을 운용역 평가에 반영
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