ESG 투자전략
Universe
- 서스틴베스트 ESG 평가 등급
- AA~BB등급의 기업
ESG등급 + F(finance)
- 성장성(ex:매출성장율)
- 안정성(ex:부채비율)
- 수익성(ex:ROIC)
- 3가지 재무적인 사항을 점수화
Model Portfolio
- ESG + F 우수기업으로 1차 스크리닝
- AA ~ A등급의 기업
- 섹터별 ESG점수 가중치 반영
- 기타 외부 리서치 활용
- BM와 추적오차 모니터링
- 시장관심 요소 적극반영
ESG 투자 전략
포지티브 스크리닝(Best in Class) 전략
- 업종별로 ESG 성과가 좋은 기업에 투자
- ESG 등급 우량기업에 기본적으로 80%이상 투자
Controversy 이슈 적극 반영
- ESG 관련 Controversy 이슈가 발생했을 경우 사안의 중대성을 감안하여 투자에 적극 반영
ESG 원점수 모멘텀 전략
- ESG 점수가 전년대비 많이 상승한 그룹에 투자
- 매년 2회 리밸런싱 시점에 적용
지속가능 테마투자 전략
- 기후변화, 지배구조, 신재생에너지 등 ESG 관련 테마를 발굴, ESG 등급 개선 가능성 높은 기업