고객을 위한 위험관리시스템
현대인베스트먼트자산운용의 위험관리란
펀드를 운용하여 수익을 내기까지는 많은 위험들이 있습니다.
현대인베스트먼트자산운용은 선진 외국사 수준의 엄격한 리스크 관리를 통해
고객이 안정적으로 꾸준한 수익을 올릴 수 있도록 고객의 입장에 서서 철저한 위험 관리시스템을 구축하여
운영하고 있습니다.
리스크관리 시스템
① 리스크 관리 시스템의 범위
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위험관리팀
- 포지션/손실/위험 한도 설정
- 운용상 위험치 측정 및 보고
- 신용위험, 시장위험, 집중위험 관리
- 리스크 관련규정 준수여부 점검
- 리스크 지표 정보의 측정 및 제공
- 리스크관리 Daily Report
- 펀드성과평가 및 성과요인분석
- 업무상 오류 점검 및 조치
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컴플라이언스팀
- 내부통제기준 준수 여부
- 규정(법규, 약관, 운용계획서, 내부지침) 준수여부
- 일상업무 사전 감시
- 업무상 오류 점검 및 조치
- 컴플라이언스
- Daily / monthly Report
- 내부통제기준 준수 여부 점검
- 법규, 약관, 내부지침 준수여부 점검
② 주요 리스크관리 변수 현황
- 기준가격 추이
- 위험조정 수익률
- 표준편차
- 베타
- 듀레이션
- Var
- Stress testing
리스크관리의 멀티모니터링
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01
1차 모니터링
- 위험의 인식 측정 및 관리
- 집합투자기구별 특성에 따른 위험한도 및 손실한도 설정
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02
2차 모니터링
- 각종 위험지표 모니터링
- 위기인식지수 일일 점검
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03
3차 모니터링
- 성과분석을 통한 성과 요인 분해
- 점검결과에 따른 위험요인 제거 및 사후 모니터링
- 위기상황 발생시 위험관리실무위원회를 통한 관리 및 대응